Geometrisch Gleit Durchschnitt Diagramm

Geometrisch Mittleres BREAKING DOWN Geometrisches Mittel Der Hauptvorteil für die Verwendung des geometrischen Mittels ist, dass die tatsächlich investierten Beträge nicht die Berechnungsschwerpunkte ganz auf die Renditezahlen selbst kennen müssen und einen Äpfel-Äpfel-Vergleich präsentieren, wenn man zwei Investitionsoptionen betrachtet Mehr als einen Zeitraum. Geometrisch Mittleren Wenn Sie 10.000 haben und 10 Zinsen für diese 10.000 jedes Jahr für 25 Jahre bezahlt werden, ist die Höhe des Interesses 1.000 jedes Jahr für 25 Jahre oder 25.000. Dies gilt jedoch nicht für interessant. Das heißt, die Berechnung geht davon aus, dass Sie nur bezahlt werden Zinsen auf die ursprüngliche 10.000, nicht die 1.000 hinzugefügt, um es jedes Jahr. Wenn der Anleger Zinsen auf die Zinsen gezahlt wird, wird er als Compoundierungszinsen bezeichnet, der nach dem geometrischen Mittel berechnet wird. Mit dem geometrischen Mittel ermöglicht Analysten, die Rendite auf eine Investition zu berechnen, die bezahlt wird Interesse an Zinsen. Dies ist ein Grund, warum Portfoliomanager Kunden beraten, Dividenden und Erträge zu investieren. Das geometrische Mittel wird auch für Barwert - und zukünftige Cashflow-Formeln verwendet. Die geometrische Mittelrendite wird speziell für Investitionen verwendet, die eine zusammengesetzte Rendite bieten. Zurück zu dem obigen Beispiel, anstatt nur 25.000 auf eine einfache Zinsinvestition zu machen, macht der Investor 108.347,06 auf eine zusammengesetzte Zinsinvestition. Ein einfaches Interesse oder eine Rückkehr wird durch das arithmetische Mittel repräsentiert, während das Zins - oder Rückkehrintervall durch das geometrische Mittel repräsentiert wird. Geometrische Mittelberechnung Um das Compoundierungsinteresse mit dem geometrischen Mittel zu berechnen, muss der Anleger zunächst die Zinsen im ersten Jahr berechnen, was 10.000 multipliziert mit 10 oder 1000 ist. Im zweiten Jahr beträgt der neue Hauptbetrag 11.000 und 10 von 11.000 1.100. Der neue Hauptbetrag beträgt jetzt 11.000 plus 1.100 oder 12.100. Im dritten Jahr beträgt der neue Kapitalbetrag 12.100 und 10 von 12.100 ist 1.210. Am Ende der 25 Jahre, die 10.000 Umsätze in 108.347.06, das ist 98.347.05 mehr als die ursprüngliche Investition. Die Verknüpfung ist, den aktuellen Auftraggeber um eins plus den Zinssatz zu multiplizieren und dann den Faktor auf die Anzahl der Jahre zu erhöhen, die zusammengesetzt sind. Die Berechnung beträgt 10.000 (10.1) 25 108.347.06.Was ist der Unterschied zwischen arithmetischen und geometrischen Mittelwerten Ein arithmetisches Mittel ist die Summe einer Reihe von Zahlen, dividiert durch die Anzahl dieser Zahlenreihen. Wenn Sie aufgefordert wurden, die Klasse (arithmetisch) Durchschnitt der Testergebnisse zu finden, würden Sie einfach addieren Sie alle Testergebnisse der Studenten, und teilen Sie dann diese Summe durch die Anzahl der Studenten. Zum Beispiel, wenn fünf Schüler eine Prüfung ablegen und ihre Noten 60, 70, 80, 90 und 100 betrugen, wäre der arithmetische Klassenzimmer 80. Dies würde berechnet werden als: (0,6 0,7 0,8 0,9 1,0) 5 0,8. Der Grund, warum Sie einen arithmetischen Durchschnitt für Test-Scores verwenden, ist, dass jeder Test-Score ein unabhängiges Ereignis ist. Wenn ein Schüler zufällig schlecht auf die Prüfung, die nächsten Schüler Chancen auf schlechte (oder gut) auf die Prüfung nicht betroffen ist. Mit anderen Worten, jeder Schüler ist unabhängig von allen anderen Schülerpartituren. Allerdings gibt es einige Fälle, vor allem in der Welt der Finanzen, wo ein arithmetisches Mittel ist nicht eine geeignete Methode für die Berechnung eines Durchschnitts. Betrachten Sie Ihre Investitionsrenditen. beispielsweise. Angenommen, Sie haben Ihre Einsparungen in die Börse für fünf Jahre investiert. Wenn Ihre Rückkehr jedes Jahr 90, 10, 20, 30 und -90 war, was würde Ihre durchschnittliche Rückkehr in diesem Zeitraum Nun, unter dem einfachen arithmetischen Durchschnitt, würden Sie eine Antwort von 12. Nicht zu schäbig, könnten Sie denken, Allerdings, wenn es um jährliche Investitionsrenditen geht, sind die Zahlen nicht unabhängig voneinander. Wenn du eine Tonne Geld verlierst ein Jahr, hast du so viel weniger Kapital, um Renditen in den folgenden Jahren zu generieren, und umgekehrt. Wegen dieser Realität müssen wir den geometrischen Durchschnitt Ihrer Investitionsrenditen berechnen, um eine genaue Messung zu erhalten, was Ihre tatsächliche durchschnittliche jährliche Rendite über die Fünfjahresperiode ist. Um dies zu tun, fügen wir einfach eine zu jeder Nummer (um jegliche Probleme mit negativen Prozentsätzen zu vermeiden). Dann multiplizieren Sie alle Zahlen zusammen und heben Sie ihr Produkt an die Macht eines geteilt durch die Anzahl der Zahlen in der Serie. Und du bist fertig - vergiss einfach nicht, einen vom Ergebnis zu subtrahieren Das ist ein ganzer Schluck, aber auf dem Papier ist das eigentlich nicht so komplex. Wenn wir zu unserem Beispiel zurückkehren, können wir den geometrischen Durchschnitt berechnen: Unsere Renditen waren 90, 10, 20, 30 und -90, also stecken wir sie in die Formel ein (1,9 x 1,1 x 1,2 x 1,3 x 0,1) 15 - 1. Dies ist gleich Eine geometrische durchschnittliche jährliche rendite von -20.08. Das ist ein bisschen viel schlimmer als das 12 arithmetische Mittel, das wir früher berechnet haben, und leider auch die Zahl, die in diesem Fall die Realität darstellt. Es mag verwirrend sein, warum geometrische durchschnittliche Renditen genauer sind als arithmetische durchschnittliche Renditen, aber schau es dir so an: Wenn du in deinem Jahr 100 deines Kapitals verlierst, hast du keine Hoffnung, im nächsten Mal eine Rückkehr zu machen Jahr. Mit anderen Worten, Investitionsrenditen sind nicht voneinander unabhängig, so dass sie einen geometrischen Durchschnitt benötigen, um ihren Mittelwert darzustellen. Um mehr über die mathematische Natur der Investitionsrenditen zu erfahren, check out Overcoming Compoundings Dark Side. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Exponentielle Moving Average Exponentielle gleitende Durchschnitte werden als die zuverlässigsten der grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Typen empfohlen. Sie liefern ein Element der Gewichtung, mit jedem vorangegangenen Tag gegeben progressiv weniger Gewichtung. Eine exponentielle Glättung vermeidet das Problem, das bei einfachen gleitenden Durchschnitten auftritt. Wo der Durchschnitt eine Tendenz hat, zweimal zu quoten: einmal am Anfang der gleitenden durchschnittlichen Periode und wieder in die entgegengesetzte Richtung, am Ende der Periode. Eine exponentielle gleitende durchschnittliche Steigung ist auch leichter zu bestimmen: Die Steigung ist immer unten, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schließt und immer auf, wenn der Preis oben liegt. Um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu berechnen: Nehmen Sie den heutigen Preis multipliziert mit einem EMA. Fügen Sie dies zu gestern EMA multipliziert mit (1 - EMA). Wenn wir die frühere Tabelle neu berechnen, sehen wir, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt einen weitaus glatteren Trend darstellt: EMA ist die Gewichtung an den aktuellen Tageswert: 50 würde für einen 3-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet 10 wird für einen 19-Tage verwendet Exponentieller gleitender Durchschnitt und 1 wird für einen 199-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet. Um eine ausgewählte Zeitspanne in eine EMA umzuwandeln, verwenden Sie diese Formel: EMA 2 (n 1) wobei n die Anzahl der Tage ist Beispiel: Die EMA für 5 Tage ist 2 (5 Tage 1) 33.3 Unglaubliche Charts führt diese Berechnung automatisch aus, wenn Sie auswählen Eine EMA-Zeit. Wie gut ist Ihre Marktanalyse Vergleichen Sie unsere Marktansichten.