Nyu Stern Trading Strategien Und Systeme

Financial Systems und Analytics Eine Spezialisierung in Financial Systems und Analytics bietet ein tieferes Wissen über die Systeme, Prozesse und Modelle, die in der Finanzdienstleistungsbranche vorherrschen. Die Spezialisierung eignet sich besonders für diejenigen, die Karrieren suchen, in denen Informationstechnologien und Daten eine Schlüsselrolle bei der Risikomanagement wie Handel, Risikomanagement, Vertrieb, Analysten, Management von IT und Betrieb, Zahlungssysteme etc. spielen. Beispielkurse: Data Mining Für Business Analytics Entscheidungsmodelle Finanzinformationssysteme Mathematik der Investitionsregression und multivariate Datenanalyse Risikomanagementsysteme Handelsstrategien und - systeme Bitte beachten Sie, dass dies eine Auswahl von Kursen ist und Änderungen unterworfen ist. Für weitere Informationen besuchen Sie den Kursindex. Besonders geeignet für Karrieren in Beratung und Finanzen wie: Informationssysteme Informationstechnologie Investment Banking Management Consulting Quantitative Analyse Risikomanagement Vertrieb und HandelBernard S. Donefer Abteilung für Information, Operations Management Wissenschaften Henry Kaufman Management Center 44 West 4th Street, Suite 8-171 Neu York, New York 10012-1126 (212) 998-0831 bdoneferstern. nyu. edu Biographische Informationen Bernard Donefers lange Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche beinhaltete die Arbeit mit Banken, Wertpapierfirmen und Börsen in den USA, Europa und Asien, wo er Senior war Management-Positionen einschließlich der Präsidentschaft von zwei internationalen Finanz-Software-Unternehmen. Er ist Adjunct Associate Professor an der NYU Stern Graduate Business School. Bei Stern im Jahr 2005 unterrichtet Prof. Donefer Finanzinformationssysteme und Risikomanagementsysteme im MBA-Programm. Er ist auch Distinguished Dozent und Interim Director der Wasserman Trading Floor, Subotnick Financial Services Center an der Zicklin Business School am Baruch College, City University of New York. Er hält einen MBA in Finance von Stern. Zuvor, SVP und Leiter der Capital Markets Systems bei Fidelity Investments in Boston, implementierte er eines der branchenweit ersten papierlosen Aktienhandelsumgebungen. Er war auch verantwortlich für ihre algorithmischen Handel, festverzinsliche, Devisen-, Markt-und Mid-Office-Systeme, Client-und Markt-Konnektivität und ihre proprietären Echtzeit-VaR-basierte Kredit-und Marktrisikomanagement-System. Zu den bisherigen Positionen gehörten EVPCIO der Dai Ichi Kangyo Bank (jetzt Mizuho), wo er für die operative Erholung nach dem Bombardement und den Präsidentschaften des World Trade Centers von Bankiers Trust Financial Services Information Systems und CAP Information Systems, internationalen Software - und Dienstleistungsunternehmen verantwortlich war. Prof. Donefer ist Leiter der Conatum Consulting LLC. Lehre Risikomanagement für Non-Quants, Kapitalmärkte Bootcamp und die neuen Aktienmärkte bei öffentlichen Seminaren und Firmenkunden wie SEC, FRB, DTCC, IIROC, OCC, Alliance Bernstein, Getco, ITG, die Harvard Management Co. et al . In den USA, Kanada und Europa. Als Sachverständiger in Finanzdienstleistungspraktiken, Softwarepatenten und Betrugsfällen, bezeugte er im Bundesgericht, SEC-Anhörungen und FINRA-Schiedsgerichte. Er hat sich freiwillig mit Sponsoren für Pädagogische Opportunity (SEO) in Entwicklung und Ausbildung. Er hat als Freiwilliger Berater oder Vorstandsmitglied zum St. Lukes Kammerensemble, Bostons Künstler für die Menschheit gehandelt. Dichter in den Schulen, Freiwillige für die Künste und die Volunteer Urban Consulting Group. Ein häufiger Branchenkommentator, Prof. Donefer, leitete und moderierte Panels bei Fintech, Algo, HFT und Hedgefonds-Konferenzen zu den Herausforderungen, Risiken und Möglichkeiten des elektronischen Handels auf globalen Märkten. Er hat im Rat über auswärtige Beziehungen in Washington DC, der NY Bar Association, SIAAFISD, TradeTech, et al. Und zitiert in der nationalen und internationalen Presse. Akademische Verabredungen Distinguished Dozent und Interim Director, Subotnick Financial Services Center, Wasserman Trading Floor. Baruch College, Zicklin Graduate School of Business, Stadt Universität von New York. Früher, Adjunct Assistant Professor, Fordham Graduate School of Business. Forschungsinteressen Risikomanagement Finanzmärkte Mikrostruktur. Trading-Systeme - Hochfrequenz-, Algorithmik-, Auftragsmanagement und Routing Published Essays Kurse Gelehrte Vorgeschlagene Lesungen Ich werde oft über weitere Lesungen und nützliche Webseiten für meine Kurse gefragt. Hier ist eine persönliche Liste von Vorschlägen: Lesungen und Webseiten. Aktuelle Pressemitteilungen und öffentliche Auftritte New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, MIT Technology Review, The Atlantic Magazine, BBC World Service, Australian Public Radio, Securities Industry News, Reuters, Guardian UK, Advanced Trader, Wall Street und Technologie, Wall Street Letter und Nikkei Shimbun Japan, et al. Blockchain: Standards gesucht. GARP Risiko Intelligenz. April 8, 2016 NYSE schlägt Änderungen vor, da es für mehr Volatilität drückt. Wallstreet Journal. 29. Januar 2016 NYSE skizziert Prioritäten für die Verbesserung der Marktstruktur. Dow Jones Geschäftsnachrichten. 28. Januar 2016 Verarbeitungs-, Technologie - und operative Risiko-Implikationen von Blockchain-Migration, Panel-Moderator, Global Financial Insight, Blockchain in Kapitalmärkten, 2016, NYC Blockchain, eingeladener Sprecher, The Regulatory Fundamentals Group, 2016, NYC Grundlagen des Hochfrequenzhandels, Webcast Gerson Lehrman Group, 2015, NYC Marktdaten zur Unterstützung des Equity Trading, Panel Moderator, FISD Issue Brief, 2015, NYC Capital Markets Trading-Aktivität in der Cloud-Technologie Age und Cloud Centric Anwendungen in Rechenzentren, Panel Moderator, HPC für Wall Street , 2015, NYC Hochgeschwindigkeitshandel unter Belagerung. Einhaltungswoche. April 15, 2014 Goldman Sachs schneidet NYSE Marktgeschäft ab. Sohu (chinesischer Nachrichtendienst). 2. April 2014 Goldman in Gesprächen zu verkaufen NYSE Floor-Trading Unit zu Niederländischen Firma. Wall Street Journal, 2. April 2014 Secrets Behind High Frequency Trading. ECNS. CN (E Chinese News Service), 3. April 2014 Hochfrequenzhandel unter Untersuchung. CCTV Amerika (China Central Television), Biz Asien Amerika TV Interview, April 3, 2014 TradeTech 2014 Kaufen Side Summit, Vorsitzender, 2014, NYC Wissen Sie, wo Ihre Bestellungen werden Routed, Panel Moderator, TradeTech Buy Side Summit, 2014, NYC One Touch Coverage: Was sind die Partnerschaften zwischen den Cash Electronic Desks Mean Für die Buy Side, Panel Moderator, TradeTech Buy Side Summit, 2014, NYC Fireside Chat mit Donald Bollerman, IEX Markt, TradeTech Buy Side Summit, 2014, NYC Studie: Rabatte Sind Schlüssel zu wo Broker Route Orders. Wallstreet Journal. 13. Dezember 2013 Raging Bulls: Wie Wall Street wurde abhängig von der Geschwindigkeit des Handels. Gagamir (russisch). 28. November 2013. HFT Debatte: Zwei Experten Square Off auf Marktstruktur. Fortgeschrittener Trader. 1. Mai 2013. Die Verordnung des grenzüberschreitenden Handels, Sprecher, Ausschuss für ausländisches und Vergleichsrecht der New York City Bar Association, 2013, NYC. High Frequency Trading und die Financial Markets, Sprecher, Council on Foreign Relations, 2013, Washington DC. Diskussion Hochfrequenzhandel, Referent, Zicklin Center für Corporate Integrity, 2013, NYC. High Frequency Trading - sind Märkte und Investoren besser weg, Panel Moderator, SIIAFISD Issue Brief, 2013, NYC. TradeTech USA Globale Handelskonferenz, Vorsitzender, 2013, NYC. Verbesserung der Handelsleistung durch die Festlegung von Best Practices für Dark Pool Trading Veranstaltungsort Auswahl, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Best Practices Panel: Wie man Ihre Mid-Tier Broker bezahlt, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Entwicklung Ihrer flexiblen, zuverlässigen OMSEMS-Strategie, Panel Moderator, TradeTech, 2013, NYC. Märkte Gesicht Herausforderung Wiedereröffnung nach Sandy. NPR Marktplatz 30. Oktober 2012. Kill Switches können zu schwer zu implementieren. Reuters Accelus 17. Oktober 2012. Drop Kopien vs Kill Switches: Was ist als nächstes für HFT. CFTC-Gesetz. 18. Oktober 2012. Ausführungsberatung. Streambase Webinar. September 2012. Alles, was Sie über die Ritter-Kapital-Meltdown wissen müssen. Motley Dummkopf 14. September 2012. Wie Wall Street süchtig nach Light Speed ​​Trading wurde. Verdrahtet. September 2012. Leben mit High-Speed ​​Trading. Wallstreet Journal. 11. August 2012. Schluckauf mit HFT schaffen marktwirtschaftliche Risiken. Investor Berater Woche. 13. August 2012. Knight Says Company kann mehr Verluste aus Trade Error. Bloomberg 9. August 2012. Ritter-Kapital erhält Rücklaufsperre, Regulatoren unter Druck, zum des Blitzes zu stoppen, stürzt ab. Globus und Post. Kanada, 6. August 2012. Board Software Breakdown zeigt die Abhängigkeit vom PC. Wiener Zeitung. Österreich, 6. August 2012. Ritter Kapitalaufteilung zeigt Problem der Aktienmärkte. Der Standard. Österreich 6. August 2012. Ritter Auf der Suche nach einem weißen Ritter. Reuters Video, 3. August 2012. Wie wir handeln. Reuters Video, 3. August 2012. Knight Capital Failures Highlight der schwachen Börse. Reuters China, 3. August 2012. Software-Fehler, Knight Cap Verlust von U. S. 440 Jt. Inilah Indonesien, 3. August 2012. Knight Capital Trading Loss zeigt Risse in Aktienmärkten. Wirtschaftszeiten von Indien. 3. August 2012. Warum Ritter nicht der Einzige sein. CNN Geld. 3. August 2012. Ritter Kapital Einreichungen Show Scant Board Duty für Tech Risiken. Reuters 3. August 2012. IBM, Coke Investors Whipsawed von Stündlichen Schaukeln. Arbeitswoche. 19. Juli 2012. Hochgeschwindigkeitshandel ist Fortschritt, nicht Piraterie. Bloomberg Ansicht. 12. April 2012. Portfolio Asset Allocation und Downside Risk Management, Panel Moderator, 2012 Investment Leadership Forum, 2012, NYC. Wenn große Daten schnell, Realtime Business Cases, eingeladener Lautsprecher, Orange Institute - Feedback Economy und Realtime Society, 2012, NYC. Gewinnen der E-Trading Technologie Arms Race, Panel Moderator, FX Week USA Jahreskonferenz, 2012, NYC. Bildungs-Telekonferenz auf Hochfrequenz-Handel, eingeladener Sprecher, Rat der institutionellen Investoren, 2012. Handelsstrategien Technologie, Leiter Vorstandsvorsitzender, TradeTech, 2012, NYC. Ausrichtung von Smart Order und Dark Pool Aggregation Techniken mit Trading Strategies, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Multi-Asset Trading Strategies, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Elusive Liquidität: Wahrnehmungen, Mythen Realitäten, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. OMS Vergleichende Analyse: Verschiedene Ansätze für Out-Of-The-Box und proprietäre Systeme, Panel Moderator, TradeTech, 2012, NYC. Operational Risk, Diskussionsteilnehmer, Konferenz über Post Crisis Risk Management, Fordham University, 2012, NYC. Frühere Pressestimmen Früher sprechende Engagements Es gibt keine solche Sache wie HFT, Keynote, Financial Information Services Division, Software Information Industry Association, Generalversammlung, 2011, NYC. Was sind die wichtigsten Bedingungen, die HFT-Wachstum in den Optionen und Futures-Märkte, Panelist, High Frequency Trading World New York, 2011. Business Development und Front Office Focus, Track Chairman, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Navigieren und Verwalten von Infrastrukturinvestitionen Transaktion als Volumenzunahme, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Die Latenz Debatte-Definition und Messung Latenz in den heutigen Markt, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Realisierung der Marktdateninfrastruktur, Panel Moderator, Trade Tech Architecture, 2011, NYC. Next Generation Trading Strategies, Track Vorsitzender, TradeTech USA 2011, NYC. Erhalten Real Time Venue Transparenz in Dark Pools, Panel Moderator, TradeTech USA 2011, NYC. Untersuchungsoptionen Handelstechnologie und Marktstruktur der Zukunft, Panel Moderator, TradeTech USA 2011, NYC. Algo Trading und der 6. Mai Flash Crash, Keynote-Sprecher, Exchange Panel Moderator, Capital Markets Consortium, 2010, NYC. Erreichung der besten Ausführung, Track Chairman, TradeTech USA, 2010, NYC. Analysieren der Ausführungsqualität, um die beste Ausführung in einem zersplitterten Markt zu erreichen, Moderator, TradeTech, USA 2010, NYC. Ausgleich der Verwendung von menschlichen Intervention und elektronischen Handelswerkzeuge, um die profitabelsten Equity Trader, Moderator, TradeTech USA 2010, NYC. Risiken im elektronischen Handel, Keynote-Sprecher, Exchange Panel Moderator, Capital Markets Consortium, 2010, NYC. Credit Default SWAPS und AIG, eingeladener Sprecher, Financial Executives International, 2010, NYC. Internationale und Alternative Trading Opportunities, Track Chairman, TradeTech USA 2009, NYC. Mit den neuesten Trading-Strategien und Tools in Emerging Markets zu Amplify Returns auf Ihrem Schreibtisch, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Managing International Trading für langfristige Profitabilität in globalen Märkten, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Home ist wo die Kredit-Krise ist, eingeladener Sprecher, Association of Commercial Finance Attorneys, 2009, NYC. Capital Markets BootCamp sm, SEO NYC und Firmenkunden in NYC, Boston, LA und Madrid. Risikomanagement für Non-Quants sm, Instructor für 2-tägige Seminare in NYC, Chicago, Toronto, Oxford, UK, Philadelphia, Washington DC und Boston Credit Default SWAPS und AIG, eingeladener Referent, Financial Executives International, 2010, NYC. Internationale und Alternative Trading Opportunities, Track Chairman, TradeTech USA 2009, NYC. Mit den neuesten Handelsstrategien und - werkzeugen in den Emerging Markets zur Verstärkung der Rückkehr auf Ihrem Schreibtisch, Moderator, TradeTech USA 2009, NYCputing und Data Science Hinweis: Ein Stern Wahlfach kann nur einen Konzentrationsbedarf erfüllen (zB können Decision Models und Analytics auf die Operations Konzentrationsbedarf ODER als fortgeschrittenes CampSD Wahlfach, aber es kann nicht beide Anforderungen erfüllen). Studierende, die eine weitere Konzentration erweitern möchten, können sich dafür entscheiden, den Bereich Computing und Data Science zu studieren. Ein Informatik - und Datenwissenschaftliche Studienbereich erfordert 9 Einheiten von Stern Computing und Datenwissenschaften, die aus den für diesen Studienbereich aufgeführten Kursen ausgewählt wurden. In der Regel ist mindestens einer der Kurse für den Studienbereich erforderlich, und die Schüler können nicht mehr als eine. Die Studiengebiete und die Studiengänge zur Konzentration sind nachfolgend aufgeführt. Finanzsysteme Dieser Studienbereich richtet sich an Studierende, die sich auf Systeme der Finanzdienstleistungsbranche konzentrieren wollen. Handelsstrategien und - systeme Erforderlich für den Studienbereich Umgang mit Daten Data Mining für Business Analytics Entscheidungsmodelle und Analytics Enterprise Systems Dieser Studienbereich richtet sich an Studierende, die sich für die Umsetzung und Implikationen von unternehmensweiten Systemen und Tools für die persönliche Produktivität interessieren. Die Kurse eignen sich besonders für Studenten, die eine berufliche Karriere machen möchten. Soziale und digitale Medienanalytik Erforderlich für den Studienbereich Umgang mit Daten Finanzinformationssysteme Data Mining für Business Analytics Entscheidungsmodelle und Analytik Globalisierung, Open Innovation, Crowdsourcing: Neue Wege der Organisation von webbasierten Systemen Dieser Studienbereich ist für Studierende gedacht, die wollen Ein tieferes Verständnis der Internettechnologien. Das Internet ist die Standardmethode für die Bereitstellung von Inhalten für interne und externe Benutzer sowie die Basis für neue Standards für die Anbindung von Geschäftsprozessen. Dieser Bereich umfasst Kurse, die sowohl Entwicklungstechniken für Web-basierte Systeme als auch Business-Anwendungen abdecken. Grundlagen der EDV-Systeme Erforderlich für den Bereich des Studiums Design und Entwicklung von Web - und Mobile-Apps Data Analytics im digitalen Marketing Umgang mit Data Search und den neuen Economy Networks, Crowds und Markets Search und der New Economy Für Kursbeschreibungen, Voraussetzungen und Kursplanungsoptionen, Bitte überprüfen Sie den Kursindex. Treffen Sie mit Ihrem Berater Um einen ordnungsgemäßen Konzentrationsfortschritt zu gewährleisten, konsultieren Sie Ihren Akademischen und Fakultätsberater. Begleiten Sie uns in unserer Mission, Menschen und Ideen zu entwickeln, die Wert für Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. 2016 Leonard N. Stern School of Businesstrading Strategien und SystemeCoursedescriptionfeb0706 TRADING STRATEGIES UND SYSTEMSB20.3350.10 Frühjahr 2006Instructor Professor Vasant Dhar, InformationssystemeKlassenzimmer 3shy90 KMCClass Zeiten dienstags 6shy9pmExam datetimeOffice Stunden Bevorzugte Kommunikation: Email und Telefon4shy6PM Donnerstag und nach Vereinbarung KMC Zimmer 8shy97Internet Email: vdharstern. nyu. eduURL: stern. nyu. edu vdharNumbers Büro (212) 998shy0816, Fax: 995shy42281. KURS SYNOPSISAs Finanzmärkte werden mehr elektronisch und flüssiger, ein höheres Maß an Wissen über Systeme und Analytik ist erforderlich, um zu konkurrieren. Dieser Kurs vermittelt den Studierenden, wie moderne Finanzmärkte als Netzwerk von Systemen und Informationsströmen fungieren und wie sie die von den Märkten für die Entscheidungsfindung ausgehenden Informationen nutzen und systematische computergestützte Modelle für den Handel aufbauen und implementieren können. Die Finanzbranche, wie wir sie heute kennen, gab es noch hochleistungsfähige Informationssysteme. Diese Systeme machen Märkte durch elektronische Vermittlung und unterstützende Dienstleistungen wie Daten und analytische Unterstützung, Zahlung, Abwicklung, Authentifizierung und Vertretung möglich. Sie werden auch zunehmend dazu verwendet, Entscheidungen zu treffen oder zu entscheiden, welche Art von Risiko ndash finanzielle, operative und regulatorische Maßnahmen zu ergreifen oder zu kontrollieren. Der Kurs beginnt mit einer Beschreibung der Finanzmärkte, insbesondere Aktien, Währung, Fixed Income und Rohstoffe, Und die Systeme, die sie ermöglichen. Wir betrachten Austausch, ECNs und andere Händlermärkte und die Informationen, die von ihnen ausgehen. Dies stellt die Kulisse für den Großteil des Kurses dar, der die Gestaltung, Bewertung und Durchführung von Handelsstrategien abdeckt, die häufig von Fachleuten in den verschiedenen Märkten genutzt werden. Es gibt zunehmendes Interesse an systematischen Handelsstrategien und Ausführungssystemen aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Transparenz. Der Kurs schlägt ein Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis, indem es die Diskussion im aktuellen Stand der Finanzmärkte begründet. Die Senior-Portfoliomanager aus der Industrie sind regelmäßig eingeladen, und die Schüler werden aufgefordert, diese Besuche zu nutzen. Der Kurs erfordert, dass die Schüler mehrere praktische Übungen mit echten Marktdaten durchführen. Die Übungen beginnen mit einer Überprüfung der einfachen Konzepte des Risikos und der Rückkehr und des Fortschritts auf einfache Handelsstrategien, die die Schüler aufbauen und bewerten. Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Märkte auf eine geordnete und wissenschaftliche Weise zu beurteilen, um aus der Analyse fundierte Schlussfolgerungen ziehen zu können. Der Kurs sollte für Studierende in der Finanzdienstleistungsbranche von Interesse sein. Es wird Sie nicht in einen Handelsexperten verwandeln, der erhebliche Anstrengungen, Zeit und Schmerzen bringt. Es wird jedoch die Konzepte oder das Risiko bringen und wieder lebendig werden, indem wir mit realen Daten und Übungen arbeiten und durch Branchenexperten, die ihren Ansatz zur Fondsverwaltung und - verwaltung beschreiben. Im Allgemeinen sollte der Kurs Ihnen eine klarere Aufwertung geben, dass Verständnismärkte eine Theoriegebungsübung ist, in der Fachleute viel Zeit verbringen, um subtile Marktphänomene zu verstehen, mit dem Ziel, ihre Einsichten in profitable Strategien zu übersetzen. Diese Konzepte sind unabhängig von Ihrem Interesse an der Finanzindustrie nützlich. Laden von verwandten Materialien. Verwandte Inhalte Empfohlene Themen Empfohlene Kurse Empfohlene Lehrbücher Copyright Kopie 2014. Ace Learning Company, Inc Learning Ace wird nicht von einem College oder einer Universität gesponsert oder unterstützt.